ANALISIS INTEREST RATE PASS THROUGH PADA KELOMPOK PERBANKAN DI INDONESIA TAHAP I TAHUN 2008-2016 DAN TAHAP II TAHUN 2016-2020

WARDANI ARDAWIDA, . (2021) ANALISIS INTEREST RATE PASS THROUGH PADA KELOMPOK PERBANKAN DI INDONESIA TAHAP I TAHUN 2008-2016 DAN TAHAP II TAHUN 2016-2020. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text cover-daftar isi.pdf Download (655kB)
	Text BAB I.pdf Download (597kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (942kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (537kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui besaran derajat pass through dalam pergerakan suku bunga acuan dan perbedaan besaran tersebut di suku bunga deposito di semua kelompok perbankan di Indonesia dengan dua tahap dari tahun 2008-2016 lalu, tahap kedua 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode Autoregressive Distibuted Lag. Hasil penelitian ini menujukan: (a). Jangka pendek pada semua kelompok bank di Indonesia mengalami incomplete pass through, sedankan jangka panjang cenderung complete pass through saat menggunakan BIRate dan incomplete pass through saat suku bunga acuan menggunakan BI7DRR (b). Bank Pemeritah Daerah jangka waktu 3 bulan Tahun 2008-2016 memiliki speed of adjustment yang paling tinggi (c). Keseluruhan model yang sudah dilakukan pada setiap kelompok perbankan pada jangka waktu 3 bulan maupun 12 bulan, baik saat masih menggunakan BIRate kemudian menjadi BI7DRR. Semua model terkointegrasi hal ini menandakan bahwa pass through sudah berjalan cukup baik meskipun dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian. ********* This study aims to determine the degree of pass through in the movement of the reference interest rate and the difference in the amount in deposit rates in all banking groups in Indonesia with two stages from 2008-2016, the second stage of 2016-2020. This study uses the Autoregressive Distibuted Lag method. The results of this study address: (a). In the short term, all bank groups in Indonesia experienced an incomplete pass through, meanwhile the long term tended to be complete pass through when using BIRate and incomplete pass through when the reference interest rate used BI7DRR (b). Regional Government Banks for the period of 3 months 2008-2016 have the highest speed of adjustment (c). The overall model that has been implemented in each banking group for a period of 3 months or 12 months, both while still using BIRate then became the BI7DRR. All models are co-integrated, this indicates that the pass through is running quite well even though it takes time for adjustment

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Prof. Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si. ; 2). Dr. Saparuddin Mukhtar, S.E., M.Si.
Subjects:	Ilmu Sosial > Teori Ekonomi Ilmu Sosial > Sejarah Ekonomi, Kondisi Ekonomi
Divisions:	FE > S1 Pendidikan Ekonomi
Depositing User:	Users 9527 not found.
Date Deposited:	16 Mar 2021 08:22
Last Modified:	16 Mar 2021 08:22
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/14848

Actions (login required)

View Item