PERAMALAN INDEKS SAHAM LQ45 PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN ANALISIS INTERVENSI

SHERINA ARTHARIANI ZUKRIANTO, . (2021) PERAMALAN INDEKS SAHAM LQ45 PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN ANALISIS INTERVENSI. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (135kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy

Abstract

Analisis intervensi merupakan metode pemodelan deret waktu yang dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang menyebabkan data deret waktu mengalami fluktuatif. Metode analisis intervensi memiliki tujuan untuk mengukur besar dan lamanya efek dari suatu intervensi pada data deret waktu. Terdapat dua jenis variabel analisis intervensi, yaitu fungsi step dan fungsi pulse. Tujuan penelitian ini untuk memodelkan dan meramalkan model intervensi fungsi step pada indeks saham LQ45 dengan waktu intervensi yang diketahui. Deret waktu LQ45 dipengaruhi oleh suatu intervensi, yaitu pandemi COVID-19. Prosedur dalam melakukan metode analisis intervensi diawali dengan mengelompokkan data menjadi dua kelompok, yaitu data sebelum intervensi dan data saat intervensi sampai data terakhir. Data sebelum intervensi digunakan untuk pemodelan ARIMA. Model ARIMA data sebelum intervensi yang telah diperoleh digunakan sebagai galat untuk identifikasi orde intervensi. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dan pemeriksaan uji asumsi white noise serta uji asumsi berdistribusi normal. Model intervensi yang telah memenuhi kedua asumsi tersebut dapat digunakan untuk peramalan. Peramalan dari indeks saham LQ45 menghasilkan nilai indeks saham LQ45 yang cenderung konstan dan berkisar pada level indeks saham sebesar 883 – 884. Hasil peramalan indeks saham LQ45 sudah sangat baik dengan nilai galat sebesar 7%. Intervention analysis is a time series modeling method that affected by an event that causes time series data to fluctuate. Intervention analysis method aimed to measure how big and long an effect from an intervention on the time series data. There are two variable types of intervention analysis, step function and pulse function. This research aimed to modelling and forecasting step function on intervention model towards the LQ45 stock index with a known intervention time. LQ45 time series affected by an intervention, which is COVID-19 pandemic. The procedure on intervention analysis method starts with grouping the data into two groups, the data before intervention and the data during intervention until the last data. The data before intervention was used for ARIMA model. ARIMA model before intervention was used as an error to identified intervention orde. The next step is to do parameter estimation and check a white noise assumption test also normal distribution assumption test. Intervention models that comply with both assumptions can be used for forecasting. The result from LQ45 stock index forecasting is a constant LQ45 stock index on stock index level 883 – 884. The LQ45 stock index forecasting result is on a very good range with 7% error value.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dra. Widyanti Rahayu, M.Si. ; 2). Dania Siregar, S.Stat., M.Si.
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Statistika
Depositing User:	Users 11810 not found.
Date Deposited:	30 Aug 2021 03:06
Last Modified:	30 Aug 2021 03:06
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/17963

Actions (login required)

View Item