PENGARUH MARKET VALUE, VOLUME PERDAGANGAN, VARIANCE RETURN DAN EARNINGS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2013-2015

YUNITA RAHMAWATI, . (2017) PENGARUH MARKET VALUE, VOLUME PERDAGANGAN, VARIANCE RETURN DAN EARNINGS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2013-2015. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI YUNITA RAHMAWATI 8335120536.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh market value, volume perdagangan, variance return dan earnings terhadap bid-ask spread saham syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu emiten yang membukukan laporan keuangan dan tersedia data harga saham penutupan, volume perdagangan, bid price, offer price selama periode penelitian sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel variance return berpengaruh positif dan siginifikan terhadap bid-ask spread. Sedangkan variabel market value, volume perdagangan dan earnings tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti leverage, likuiditas dan rasio-rasio keuangan lainnya sebagai variabel yang berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah sehingga dapat memperbesar adjusted R square . The purpose of this study was to exam the influence of market value, trading volume activity, variance return and earnings of the bid-ask spread share of sharia. The population in this research is 30 companies registered in Jakarta Islamic Index (JII) year 2013-2015. The sample is took by using purposive sampling technique there are issuer recorded financial statement and available of stock price, trading volume activity, bid price and offer price in study period so a total sample is 48 companies. The hypothesis was tested by using multiple linear regression coefficient of determination, t test and F test. The results showed that there were significant influence of return variance to bid-ask spread simultaneously. Future studies are expected to use other variable such as leverage, liquidity and other financial ratios as influence variable to islamic stock bid-ask spread so can enlarge adjusted R square

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Yunika Murdayanti,SE.,M.Si.,M.Ak 2). Ibu Ratna Anggraini, SE.,Akt.,M.Si.CA
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi
Divisions:	FE > S1 Akuntansi
Depositing User:	sawung yudo
Date Deposited:	10 Nov 2021 07:07
Last Modified:	10 Nov 2021 07:07
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/21403

Actions (login required)

View Item