HUBUNGAN TINGKAT SUKU BUNGA BANK INDONESIA DENGAN NILAI OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

MERINA DEWITA, . (2011) HUBUNGAN TINGKAT SUKU BUNGA BANK INDONESIA DENGAN NILAI OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text skripsi-merina.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara tingkat suku bunga pasar dengan obligasi pada industri keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan di Pusat Data Pasar Modal (PDPM) yang beralamat di Institut Bisnis Informasi Indonesia (IBII) lantai 2, Jalan Yos Sudarso, Kavling 87, Sunter, Jakarta Utara 14350 dan waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Mei sampai Juli 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan korelasional dan menggunakan data ex post facto. Dalam penelitian ini, Tingkat suku bunga pasar sebagai variabel bebas dan obligasi sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara sampling acak sederhana (Random Sampling Technique). Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 38 Industri keuangan dan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Teknis analisis data menggunakan persamaan regresi linier sederhana dan dari hasil penelitian di dapat hasil Ŷ = 5,57 – 0,05 X. Untuk uji persyaratan analisis data yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat Lh < Lt (0.139 < 0.148). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft (0,57 < 2,69) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fh > Ft (-0,42 > 4,13) yang menandakan bahwa persamaan regresi tidak berarti (tidak signifikan). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = (-0,004), hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga pasar dengan obligasi. Dari perhitungan uji-t didapat thitung ˂ ttabel, yaitu -0.02 ˂ 1,70 yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak berarti (tidak signifikan) antara variabel X (suku bunga pasar) dengan variabel Y (obligasi). Dan dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 0,000016 atau 0,0016% yang menunjukkan besarnya kontribusi suku bunga pasar terhadap obligasi perusahaan. Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan yang negatif dan tidak berarti (tidak signifikan) antara suku bunga pasar dengan obligasi perusahaan. Hal ini berarti jika tingkat suku bunga pasar meningkat maka akan diikuti dengan penurunan nilai obligasi perusahaan tersebut. The purpose of this research is to get information about how far the relationship between Market Interest rate with Bond value at Finance and banking Companies in Indonesia Stock Exchage. This research is conducted in Pusat Data Pasar Modal (PDPM) at second floor of Indonesia Information Business Institute (IBII) at Jl. Yos Sudarso, Kavling 87, Sunter,North Jakarta 14350 and has been done for three months since May until July 2010. A survey method with a correlation approach and an expose facto data had been used for this study. Market Interest rate is independent variable (X variable) and the dependent variable (Y variable) is bond value. The sampling technique was conduted by random sampling. The attainable population in this research are 38 finance dan banking industries in Indonesia Stock Exchage which 36 are taken as sample. The data analysis technique was started by finding the equation of the simple linear regression and resulted Ŷ = 5,57 – 0,05 X. The analysis conditional test with liliefors test which resulted Lh < Lt (0.139 < 0.148). It showed that the data had been normally distributed. For linearity regression test the result is Fh < Ft (0,57 < 2,69). So, it indicated that the data had been linear. While for the regression significant, the result is Fh > Ft (-0,42 > 4,13). It indicated that the data had been not significant. The result of coefficient correlation test of product moment by Pearson is rxy= (-0,004), it’s mean there is a negative correlation between interest market with bond value. The calculation of t-test showed taccount < ttable, -0.02 ˂ 1,70. It showed a not significance correlation between interest market with bond value. While the calculation of determinant coefficient showed that 0,000016 . It’s mean 0,0016% how much the contribution of interest market with bond value. The result of this research proved the negatif and not significant correlation between of interest market with bond value. It means that the increase of interest market would follow the decrease of the bond value.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1) Santi Susanti,S.Pd,M.Ak., 2) Ati Sumiati, S.Pd, M.Si.,
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan > Akuntansi
Divisions:	FE > S1 Akuntansi
Depositing User:	sawung yudo
Date Deposited:	30 Jun 2022 06:54
Last Modified:	30 Jun 2022 06:54
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/31167

Actions (login required)

View Item