PENGARUH CURRENT RATIO, BID ASK SPREAD,LEVERAGE DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2008

CAROLINA YULIANTI, . (2014) PENGARUH CURRENT RATIO, BID ASK SPREAD,LEVERAGE DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2008. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text Skripsi.pdf Download (695kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh likuiditas, leverage, dan risiko sistematis terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling dan berdasarkan beberapa kriteria maka diperoleh 42 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Return saham dihitung dari presentase perubahan harga saham penutupan setiap akhir tahun. Penelitian ini menyebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi return saham dan menjadi pertimbangan untuk investor dalam memilih saham yaitu likuiditas, leverage, dan risiko sistematis. Metode regresi akan digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. Regresi menggunakan cross section dengan menggunakan program eviews 5.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan current ratio dan bid-ask spread memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham begitu pula dengan leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio memberikan pengaruh yang signifikan sedangkan risiko sistematis yang diproksikan dengan beta tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham. ***** The purpose of this study was conducted in order to see the impact of liquidity, leverage, and the systematic risk of stock return on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The sample used purposive sampling and based on several criteria then acquired 42 companies manufacturing as a sample in this study. Stock return is calculated from the percentage change in closing share price of each end of the year. This study also mentions the factors that affect stock returns and a consideration for investors in choosing stocks are liquidity, leverage, and systematic risk. Regression method will be used to determine the relationship between the dependent and independent variables. Regression using the cross section by using the program Eviews 5.0. The results showed that the liquidity proxies with current ratio and the bid-ask spread have a significant influence on stock returns as well as leverage proxies with debt to equity ratio have a significant influence while the systematic risk of proxies by the beta does not provide significant effect on return shares.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Hamidah S.E, M.Si. ; 2). Agung D. Buchdadi S.T,M.M.
Subjects:	Manajemen > Manajemen Kantor, Organisasi
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	Users 14651 not found.
Date Deposited:	21 Jul 2022 05:55
Last Modified:	21 Jul 2022 05:55
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/31985

Actions (login required)

View Item