ANALISIS PENGARUH RISIKO SISTEMATIK (BETA), DER, NIM, DAN CAR TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011

RAHAYU DWI CAHYANI, . (2013) ANALISIS PENGARUH RISIKO SISTEMATIK (BETA), DER, NIM, DAN CAR TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI RAHAYU.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa apakah terdapat pengaruh Risiko Sistematik (Beta), Debt to Equity Ratio, Net Interest Margin, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return Saham Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009 – 2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sampel dalam penelitian sebanyak 27 perusahaan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sudah mampu mengelola rasionya dengan baik dan secara efisien, tetapi beta pasar masih menunjukan hasil yang sangat fluktuatif. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dengan pendekatan fixed effect. Dari hasil pengujian penelitian ini, diketahui bahwa secara simultan rasio risiko sistematik beta, DER, NIM, dan CAR berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan secara parsial, terbukti bahwa Risiko Sistematik (Beta) dan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return Saham Perbankan. Berbeda dengan Net Interest Margin dan Capital Adequacy Ratio dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikansi 10% dimiliki oleh NIM terhadap Return Saham Perbankan. ***** The purpose of this research is to analyze whether there is influence of Systematic Risk (Beta), Debt to Equity Ratio, Net Interest Margin, and Capital Adequacy Ratio on Banking Stock Returns listed on the Stock Exchange period 2009-2011. The data used are secondary data obtained from the financial statements of the obtained company's financial statements. The sample of this research are 27 companies. Descriptive analysis showed that the average company has been able to manage the ratio is well and efficiently, but it still shows the market beta results are very volatile. The analysis in this research is an analysis of panel data with fixed effect approach. From the test results of this study, it is known that simultaneously systematic beta risk ratio, DER, NIM, and the CAR influence on stock returns. While partially, proved that the Systematic Risk (Beta) and Debt to Equity Ratio has significant negative effect on Return Stock Banking. In contrast to the Net Interest Margin and Capital Adequacy Ratio in this study have positive and significant 10% owned by NIM to Return Stock Banking.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Gatot Nazir Ahmad, S. Si., M. Si ; 2). Dra. Umi Mardiyati, M. Si
Subjects:	Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi > Perbankan
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	Users 14651 not found.
Date Deposited:	03 Aug 2022 01:52
Last Modified:	03 Aug 2022 01:52
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32205

Actions (login required)

View Item