PENERAPAN MODEL BLACK-SCHOLES PADA VALUASI OPSI TERHADAP PROGRAM DANA PENSIUN

SYARIFAH THURSINA, . (2023) PENERAPAN MODEL BLACK-SCHOLES PADA VALUASI OPSI TERHADAP PROGRAM DANA PENSIUN. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (970kB)
	Text BAB 1.pdf Download (3MB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Valuasi opsi adalah suatu teknik dalam keuangan yang digunakan untuk menentukan harga atau nilai dari sebuah opsi, yaitu kontrak yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu pada waktu yang ditentukan di masa depan. Tujuan dari penelitian ini yaitu membantu program dana pensiun dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat dan efektif. Dengan menggunakan valuasi opsi, program dana pensiun dapat memperkirakan potensi keuntungan atau kerugian dari opsi yang akan dibeli atau dijual, sehingga dapat memutuskan apakah opsi tersebut layak untuk dibeli atau dijual. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Model Black-Scholes, penerapan model Black-Scholes dipengaruhi oleh lima variabel yaitu Harga Saham (S), Strike Price (K), Volatilitas, Waktu Jatuh Tempo (T), dan Suku Bunga Bebas Risiko (r). Dengan data yang digunakan yaitu data harian saham pada PT. X mulai dari 3 Januari 2022 - 2 Januari 2023 perkiraan harga opsi yang diperoleh opsi beli Eropa sebesar Rp.601 *********** Option valuation is a technique in finance used to determine the price or value of an option, which is a contract that gives the holder the right to buy or sell a specific asset at a specified price at a specified time in the future. The purpose of this research is to assist pension fund programs in making more appropriate and effective investment decisions. By using option valuation, a pension plan can estimate the potential gain or loss of an option to be bought or sold, so that it can decide whether the option is worth buying or selling. The analysis method used in this research is the Black-Scholes Model, the application of the Black-Scholes model is influenced by five variables namely Stock Price (S), Strike Price (K), volatility, maturity time (T), risk-free interest rate (r). With the data used, namely daily stock data on PT. X starting from January 3, 2022 - January 2, 2023, the theoretical value of the European call option is IDR 601.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Drs. Sudarwanto, M.Si., DEA. ; 2). Dr. Yudi Mahatma, M.Si.
Subjects:	Sains > Sains, Ilmu Pengetahuan Alam Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	Users 18991 not found.
Date Deposited:	05 Sep 2023 05:25
Last Modified:	05 Sep 2023 05:28
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/40560

Actions (login required)

View Item