EFEKTIVITAS MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER JALUR HARGA ASET DI INDONESIA TAHUN 2016-2022

KEZIA ANGEL PINARIA, . (2024) EFEKTIVITAS MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER JALUR HARGA ASET DI INDONESIA TAHUN 2016-2022. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text Cover.pdf Download (699kB)
	Text BAB 1.pdf Download (331kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy
	Text BIBLIOGRAPHY.pdf Download (266kB)
	Text Lampiran_DRH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur harga aset pada tahun 2016-2022 di Indonesia dengan melihat bagaimana respons inflasi terhadap perubahan (guncangan/shock) yang diberikan variabel-variabel terkait dan bagaimana kontribusi setiap variabel transmisi dalam menjelaskan sasaran akhir yang dituju, yakni stabilisasi harga-harga barang dan jasa yang pada penelitian ini digambarkan lewat tingkat inflasi. Metode yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM) dengan analisis Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam penelitian ini dapat terlihat dari hasil analisis Impulse Response Function yang mendapati bahwa variabel yang memberikan guncangan paling lama dalam mempengaruhi inflasi secara berturut-turut ialah variabel inflasi, RBI7DRR, RPUAB, IHSG, lalu IPBIBS. Berikutnya, hasil analisis Forecast Error Variance Decomposition mendapati hasil bahwa variabel yang memberikan kontribusi paling besar secara berturut- turut dalam menjelaskan inflasi ialah variabel inflasi itu sendiri, lalu dilanjut dengan RBI7DRR, IPBIBS, IHSG, dan RPUAB. Kata kunci: Kebijakan moneter, inflasi, BI7DRR, IHSG. ***** The purpose of this research is to find out how effective the monetary policy transmission mechanism is on the asset price path in 2016-2022 in Indonesia by looking at how inflation responds to changes (shocks) given by related variables and how each transmission variable contributes to explaining the final target which is to stabilize the prices of goods and services that in this research describes through the inflation rate. The analysis method used is the Vector Error Correction Model (VECM) with Impulse Response Function (IRF) analysis and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). The effectiveness of the monetary policy transmission mechanism in this research can be seen from the results of the Impulse Response Function analysis which found that the variables that provided the longest shocks in influencing inflation were, respectively, the inflation variable, RBI7DRR, RPUAB, IHSG, then IPBIBS. Then, the results of the Forecast Error Variance Decomposition analysis found that the variable that made the biggest contribution in explaining inflation was the inflation variable itself, followed by RBI7DRR, IPBIBS, IHSG, and RPUAB. Keywords: Monetary policy, inflation, BI7DRR, IHSG.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, M.Si. ; 2). Prof Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.
Subjects:	Ilmu Sosial > Teori Ekonomi Ilmu Sosial > Keuangan Negara
Divisions:	FE > S1 Pendidikan Ekonomi
Depositing User:	Users 25496 not found.
Date Deposited:	16 Aug 2024 00:57
Last Modified:	16 Aug 2024 00:57
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/50159

Actions (login required)

View Item