ANALISIS METODE BROWN'S WEIGHTED EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (B-WEMA) DALAM MEMPREDIKSI NILAI TUKAR USD TERHADAP RUPIAH

NAMIRA CHOLID BAASYIN, . (2025) ANALISIS METODE BROWN'S WEIGHTED EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (B-WEMA) DALAM MEMPREDIKSI NILAI TUKAR USD TERHADAP RUPIAH. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (350kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (321kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy

Abstract

Nilai tukar USD terhadap rupiah selalu menjadi isu strategis yang menarik perhatian publik di Indonesia. Data yang tersedia menunjukan bahwa nilai tukar USD terhadap rupiah bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan nilai tukar USD terhadap rupiah menggunakan metode Brown's Weighted Exponential Moving Average (B-WEMA). Metode B-WEMA merupakan kombinasi dari Weighted Moving Average (WMA) dan Brown's Double Exponential Smoothing (B-DES). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data nilai tukar USD terhadap rupiah periode Januari 2018 hingga Desember 2024. Perhitungan dengan metode B-WEMA digunakan untuk meramalkan nilai tukar USD terhadap rupiah untuk periode 12 bulan ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model peramalan terbaik menggunakan metode B-WEMA diperoleh dengan nilai periode k = 3 dan nilai parameter alpha = 0,5 yang menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) terkecil, yaitu 1,74238%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model peramalan memiliki akurasi yang tinggi dengan memiliki tingkat kesalahan kurang dari 10%. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai tukar USD terhadap rupiah diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa nilai Rupiah terus mengalami pelemahan. ***** The USD/IDR exchange rate is a strategic issue that continues to draw public attention in Indonesia. Historical data show that the USD/IDR exchange rate is subject to significant fluctuations over time. This study employs Brown's Weighted Exponential Moving Average (B-WEMA) method to forecast the USD/IDR exchange rate. B-WEMA is a combination of the Weighted Moving Average (WMA) and Brown's Double Exponential Smoothing (B-DES). The data used in this study consist of the USD/IDR exchange rates covering the period from January 2018 to December 2024. The B-WEMA method is applied to forecast the USD/IDR exchange rate for the subsequent 12-month period. The results show that the optimal forecasting model is achieved using a period of k = 3 and the smoothing parameter alpha = 0,5 which yield the lowest Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 1,74238%. The value indicates that the forecasting model has high accuracy, with an error rate of less than 10%. Furthermore, the study shows that the USD/IDR exchange rate is expected to continue to increase in 2025, indicating a further depreciation of the Rupiah.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Eti Dwi Wiraningsih, S.Pd., M.Si. ; 2). Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd., M.Si.
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	Namira Cholid Baasyin .
Date Deposited:	07 Aug 2025 04:02
Last Modified:	07 Aug 2025 04:02
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/58390

Actions (login required)

View Item