ANALISIS PERBEDAAN KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA PERIODE 2010-2014

HARY SUDARSONO, . (2016) ANALISIS PERBEDAAN KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA PERIODE 2010-2014. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text Skripsi Hary Sudarsono S1 Manajemen 8215123423.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja reksa dana saham di Indonesia dengan menggunakan metode Sharpe RVAR, Treynor RVOL, dan Jensen Alpha. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tingkat risiko berpengaruh terhadap tingkat pengembalian reksa dana, nilai beta reksa dana pada periode 2010 sampai 2014 serta bagaimana reksa dana saham berkinerja terhadap IHSG sebagai benchmarknya. Data yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih. (NAB) 35 reksa dana yang beroperasi pada periode 2010 sampai 2014, SBI sebagai risk free, dan IHSG risk market. Analisis yang digunakan menggunakan Kruskall-Wallis. Hasilnya menunjukan tingkat risiko berpengaruh secara positif terhadap pengembalian reksa dana saham pada periode 2010 sampai 2014, selain itu mayoritas reksa dana yang beroperasi pada periode 2010 sampai 2014 memiliki kinerja dibawah benchmarknya yaitu IHSG dan dari dari semua reksa dana tersebut tidak ada satupun reksa dana yang memiliki kinerja lebih baik dari IHSG jika dilihat menggunakan masing masing metode, dan pada pengujian Kruskall-Wallis bahwa tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan atas hasil kinerja portofolio reksa dana dalam suatu periode, atau dapat dikatakan sama.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Hamidah, SE, M.Si ; 2). Dra. Umi Mardiyati, M.Si
Subjects:	Ilmu Sosial > Keuangan
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	Users 29 not found.
Date Deposited:	09 Apr 2020 09:34
Last Modified:	09 Apr 2020 09:34
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/6324

Actions (login required)

View Item