ANALISIS PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE DAN VARIANCE RETURN TERHADAP STOCK HOLDING PERIOD PADA SAHAM YANG TERCATAT DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012-2014

IDA RACHMAWATI, . (2016) ANALISIS PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE DAN VARIANCE RETURN TERHADAP STOCK HOLDING PERIOD PADA SAHAM YANG TERCATAT DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012-2014. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI_Ida_Rachmawati_8335123487_Akuntansi_FE_UNJ_2012.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bid-ask spread, market value dan variance return terhadap stock holding period. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data volume perdagangan saham, data harga saham harian (bid-ask spread), harga penutupan saham dan jumlah saham beredar akhir tahun. Populasi penelitian ini adalah 30 saham yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index periode 2012-2014. Sampel penelitian ini berjumlah 15 saham yang diambil berdasarkan metode purposive sampling. Periode pengamatan penelitian ini selama 3 tahun. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda, menggunakan aplikasi Eviews 8. Variabel dependen pada penelitian ini adalah stock holding period dengan bid-ask spread, market value dan variance return sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel bid-ask spread berpengaruh negatif terhadap stock holding period. Variance return berpengaruh positif terhadap stock holding period. Sementara variabel market value tidak berpengaruh signifikan terhadap stock holding period.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si, CA ; 2). Erika Takidah, SE, M.Si,
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan > Akuntansi
Divisions:	FE > S1 Akuntansi
Depositing User:	hartati .
Date Deposited:	09 Apr 2020 11:43
Last Modified:	09 Apr 2020 11:43
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/6341

Actions (login required)

View Item