LISA PERMATASARI, . (2016) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS MODEL TUNGGAL PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ-45 PERIODE 2013-2015. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI - LISA PERMATASARI - 8215145226 - KEUANGAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis apakah terdapat perbedaan risiko saham kandidat portofolio optimal dengan risiko bukan kandidat portofolio optimal, (2) Menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham kandidat portofolio optimal dengan return bukan kandidat portofolio optimal. Penelitian ini dilakukan terhadap saham-saham yang terdaftar pada LQ-45 yaitu 45 saham perusahaan, sampel penelitian ini terdiri dari 28 saham perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pemilihan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis indeks model tunggal, uji normalitas dan independent sample t-test. Hasil analisis portofolio optimal terbentuk dari 3 kandidat saham yaitu UNVR, AKRA, ICBP. Hasil pengujian pada hipotesis adalah terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara risiko saham yang masuk kandidat portofolio dengan risiko saham yang tidak masuk kandidat portofolio. Terdapat perbedaan return yang signifikan antara return saham yang masuk kandidat portofolio dengan return saham yang tidak masuk kandidat portofolio.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr. Gatot Nazir Ahmad S.Si., M.Si, ; 2). Destira K, S.E., M.Sc, |
| Subjects: | Manajemen > Pendidikan, Riset Penelitian Bisnis |
| Divisions: | FE > S1 Manajemen |
| Depositing User: | hartati . |
| Date Deposited: | 12 Apr 2020 20:02 |
| Last Modified: | 12 Apr 2020 20:02 |
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/6491 |
Actions (login required)
 |
View Item |
