PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ-45

Zulfa Winda Dani, . (2016) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ-45. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text Zulfa Winda Dani_8215123451.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mencari kandidat saham yang akan masuk portofolio dan menetukan berapa proporsi dana yang harus dialokasikan pada masing-masing saham yang terpilih dalam portofolio tersebut, kemudian mengevaluasi dan menganalisis kinerja dari masing-masing model yang dibentuk oleh Single Index Model and Constant Correlation Model. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 27 saham perusahaan yang aktif diperdagangkan di LQ-45 selama periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal yang dibentuk oleh Single Index Model berisikan 4 kombinasi saham yang terdiri dari saham UNVR sebesar 51.55%, AKRA sebesar 25.58%, ICBP sebesar 21.57%, dan BBCA sebesar 1.92%. Sedangkan portofolio optimal yang dibentuk oleh Constant Correlation Model berisikan 4 saham yang terdiri dari UNVR sebesar 33.17%, AKRA sebesar 37.50%, ICBP sebesar 26.04%, dan BBCA sebesar 3.30%. Hasil dari penilaian kinerja portofolio menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk oleh Single Index Model memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio yang dibentuk oleh Constant Correlation Model.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dra. Umi Mardiyati, M.Si, ; 2). Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si., M.Si,
Subjects:	Manajemen > Manajemen , Business
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	Users 29 not found.
Date Deposited:	27 Apr 2020 13:06
Last Modified:	27 Apr 2020 13:06
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/7274

Actions (login required)

View Item