PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (TARCH)

DINA NANCY, . (2016) PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (TARCH). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text COVER.pdf Download (91kB)
	Text ABSTRAK.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB)

Abstract

Data finansial pada umumnya memiliki variansi residual yang tidak konstan (heteroskedastisitas) dan juga bersifat asimetris. Heteroskedastisitas disebabkan adanya volatilitas yang tinggi, sedangkan asimetris adalah keadaan dimana berita baik dan berita buruk memiliki pengaruh yang berbeda terhadap volatilitas. Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TARCH) yang merupakan pengembangan dari model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), merupakan model yang tepat untuk data heteroskedastisitas dan asimetris. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memperkenalkan model TARCH serta menunjukkan estimasi parameter dari model TARCH. Teori TARCH kemudian diaplikasikan untuk menganalisis data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai dari 4 Januari 2010 sampai 27 Mei 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa model TARCH(1,1) merupakan model dugaan terbaik untuk memodelkan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data diperoleh dari situs www.finance.yahoo.com

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dra. Widyanti Rahayu, M.Si. ; 2). Vera Maya Santi, M.Si.
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	Users 29 not found.
Date Deposited:	29 Apr 2020 13:19
Last Modified:	29 Apr 2020 13:19
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/7385

Actions (login required)

View Item