HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA

INA KARLINA, . (2008) HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DENGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text Cover+daftar Isi.pdf Download (116kB)
	Text revisi bab 1 sd 5. baru.pdf Download (336kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan berdasarkan data atau fakta yang sahih atau falid, benar dan dapat dipercaya tentang seberapa besar Hubungan Antara suku Bunga Deposito Berjangka Dengan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional dan menggunakan data ekspost facto. Variabel bebasnya adalah suku bunga deposito berjangka dan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variabel terikatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang tercatat dari sejak berdirinya Bursa Efek Indonesia hingga sekarang dan seluruh suku bunga deposito berjangka lima jenis bank di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 36 Indeks Harga Saham Gabungan pada periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 serta Suku bunga deposito berjangka 1 bulan dari periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana sampel dipilih dengan pertimbangan-pertimabngan tertentu, yaitu menggunakan sampel yang serepresentatif mungkin, dengan deret waktu yang terbaru. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier sederhana, dan didapat Ý = 2,53-0,11X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat Lhitung(0,0854) < Ltabel (0,1476). Ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Dari uji keberartian regresi diketahui bahwa model regresi berarti Fhitung (5,68) > Ftabel (4,13). Sedangkan uji kelinieran regresi didapat Fhitung (15,87) < Ftabel(19,46). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji hipotesis dengan uji koefisienkorelasi product moment dari Pearson diperoleh rxy = -0,377 maka ini berarti terdapat hubungan negatif antara suku bunga deposito berjangka dengan Indeks Harga Saham Gabungan. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung (2,373) > tabel (1,697), sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara suku bunga deposito berjangka dengan Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 14,2 %, yang menunjukkan besarnya kontribusi suku bunga deposito berjangka terhadap Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 14,2%. Hasil penelitian ni telah membuktikan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara suku bunga deposito berjangka dengan Indeks Harga Saham Gabungan di BEI. Hal ini berarti bahwa jika suku bunga deposito berjangka menurun maka akan meningkatkan Indeks Harga Saham Gabungan, demikian pula sebaliknya jika suku bunga deposito berjangka meningkat maka akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan. ***** The study is aimed at obtaining valid and factual information and knowledge about correlation between Interest Rate Of Time Deposits With Composite Stock Price Index In Indonesia Stock Exchange. The study takes place at Center for Stock Exchange Reference (PRPM) at Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12910. The study employs survey method with correlational approach and ex-post facto data. Independent variable in the study is interest rate of time deposits and Composite Stock Price Index as its dependent variable. Population is all stocks at Indonesia Stock Exchange and interest rate of time deposits from which sample is 36 from Januari 2005 until Desember 2007, The sampling used as of 36 data. Data for interest rate acquired through Indonesia financial Economic Statistic and composite stocks acquired through JSX report from Indonesia Stock Exchange. Regression and correlation tests are used to analyze the data. According to statistical computation the study reveals the regression hat Y = 2,53-0,11X. Result of normality test of error estemimation Y on X shows that the data are normally distributed with Lo = 0, 854 and Lt = 0, 1476 which further means that Lo < Lt (Ho is accepted). Moreover, based on result of hypothesis test it's known that value fo Fo (b / a) is of 5,68 and 4,13 for Ft which means that Fo (b / a) > Ft (5, 68 > 4, 13) and, therefore, Ho is rejected. Conclusion from the statistical computation is that the regression model of hat Y = 2 ,53-0,11X is significant. Fo (TC) (15, 87) < Ft (19,46) means that Ho is accepted and the model is linier. From result of correlation coefficient computation which users Pearson's product moment r xy =-0,377 with significance level a as of 0,05 for sample of 36 sample it can be concluded that there is a neagtive correlation between X and Y Variables. T-test shows that th and t₁ of the study are of 2,373and 1,69 and due to t_{h} > t_{t} then Ho is rejected and correlation between X and Y is meaningful. Finally, based on calculation the study results in determination coefficient as of 14,2% which means that Composite Stock Price Index is affected significantly by interest rate of time deposits. Composite Stock Price Index is affected by rate of time deposits as of 14,2% and the remaining 85,8% is influenced by other factors.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). DRA. HELMA RUSDY, MM. ; 2). DRA. LETI LATIFAH
Subjects:	Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi > Pendidikan Ekonomi
Divisions:	FE > S1 Pendidikan Ekonomi
Depositing User:	PKL .
Date Deposited:	19 Oct 2026 02:23
Last Modified:	19 Oct 2026 02:23
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/74290

Actions (login required)

View Item