ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA QUADRATIC PROGRAMMING DENGAN MENGGUNAKAN METODE WOLFE

RIDHA HASTI PUTRI, . (2021) ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA QUADRATIC PROGRAMMING DENGAN MENGGUNAKAN METODE WOLFE. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI RIDHA HASTI PUTRI 3125153116.pdf Download (3MB)

Abstract

Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati. Pembentukan portofolio saham merupakan sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan nilai return serta meminimumkan risiko. Pembentukan portofolio saham membutuhkan teori Markowitz. Teori Markowitz berkaitan dengan nilai return, expected return dan varians yang diproses dari dari data harga penutupan saham mingguan. Dalam penelitian ini, data yang diambil merupakan dua sampel saham yang memiliki nilai expected return terbaik yang tergabung dalam indeks INFOBANK15, yakni saham Bank Pan Indonesia (PNBN) dan Bank Central Asia Tbk (BBCA) untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Selanjutnya, nilai return, expected return dan varians yang diperoleh dibentuk menjadi permasalahan pemrograman kuadratik menggunakan teori portofolio optimum. Pemrograman kuadratik yang berbentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala selanjutnya disesuaikan dengan kondisi Karush Kuhn Tucker. Sehingga, dapat dibentuk kondisi baru dengan menambahkan artificial variable kemudian diselesaikan dengan menggunakan metode Wolfe. Hasil akhir yang didapat berbentuk desimal yang merupakan presentase bagian saham yang diinvestasikan, yakni sebesar 23,57% untuk saham Bank Pan Indonesia (PNBN) dan 76,4% untuk saham bank Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan ekspektasi nilai pengembalian dana investasi selama satu tahun sebesar 52%. ***** Stocks are one of investment that have great demand. The formation of a stock portfolio is something that should be done to increase the return value and minimize the risk. The formation of a stock portfolio requires the Markowitz’s theory. The Markowitz theory deals with the return, expected return and variances that prossessed from weekly stock closing price data. In this case, the data taken are two samples of stocks that have the best expected return value which included in the INFOBANK15 index, namely Bank Pan Indonesia (PNBN) and Bank Central Asia Tbk (BBCA) for the period January 1, 2019 to December 31, 2019. Furthermore, the value of return, expected return and the variance obtained will be formed into a quadratic programming problem using optimum portfolio theory. Quadratic programming in the form of an objective function and a constraint function is then adjusted to the Karush Kuhn Tucker’s condition. So, new conditions can be formed by adding artificial variable and then resolved using the Wolfe’s method. The final result obtained is in the form of a decimal which is a percentage share of the invested, i.e. 23,57% for Bank Pan Indonesia (PNBN) and 76,4% for Bank Central Asia Tbk (BBCA) with an expected value of return on investment for one year is 52%.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Drs. Sudarwanto, M.Si, DEA ; 2). Dr. Eti Dwi Wiraningsih, S.Pd., M.Si.
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	Users 14629 not found.
Date Deposited:	12 Jul 2022 03:24
Last Modified:	12 Jul 2022 03:24
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/31613

Actions (login required)

View Item