PENERAPAN MODEL COX-INGERSOLL-ROSS (CIR) UNTUK MENGHITUNG PEMBIAYAAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT DAN ATTAINED AGE NORMAL

NIMAS AYU WARDHANY, . (2023) PENERAPAN MODEL COX-INGERSOLL-ROSS (CIR) UNTUK MENGHITUNG PEMBIAYAAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT DAN ATTAINED AGE NORMAL. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (223kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) dalam mengaproksimasi suku bunga dan menerapkannya untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan metode Projected Unit Credit dan Attained Age Normal. Penggunaan suku bunga model CIR pada perhitungan dana pensiun akan mempengaruhi besar faktor diskontonya. Hasil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria kedua metode menghasilkan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan metode Attained Age Normal memiliki hasil yang lebih besar daripada metode Projected Unit Credit. Besar kewajiban aktuaria pada saat peserta berusia r−1 tahun memiliki hasil yang hampir sama. Apabila dilihat dari pihak penyelenggara dana pensiun, perhitungan dengan metode Attained Age Normal lebih baik dibandingkan metode Projected Unit Credit. Hal ini dikarenakan selisih antara nilai akhir iuran normal dan kewajiban aktuaria saat peserta berusia r−1 tahun memiliki hasil yang lebih kecil sehingga biaya tambahan yang harus dibayar oleh perusahaan tidak terlalu besar. **** This study discusses the application of the CIR model in approximating interest rates and applying it to calculate normal cost and actuarial liability using the Projected Unit Credit and Attained Age Normal methods. The use of the CIR model interest rate in calculating pension funds will affect the discount factor. The results of the calculation of normal cost and actuarial liability of the two methods produce a value that continues to increase every year, with the Attained Age Normal method having greater results than the Projected Unit Credit method. Actuarial liability when participants are r−1 year old have almost the same results. When viewed from the point of view of pension fund providers, calculations using the Attained Age Normal method are better than the Projected Unit Credit method. This is because the difference between the final value of normal cost and actuarial liability when participants are r−1 year old has a smaller yield so that the additional costs that must be paid by the company are not too large.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Yudi Mahatma, M.Si. ; 2). Ibnu Hadi, M.Si.
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	Users 18957 not found.
Date Deposited:	05 Sep 2023 06:05
Last Modified:	05 Sep 2023 06:05
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/40608

Actions (login required)

View Item