VLANDIMIR WELEM L, . (2016) PEMODELAN HARGA OPSI DENGAN PENDEKATAN RANTAI MARKOV. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Skripsi_Vlandimir Welem L_3125092180_FMIPA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual saham tertentu pada jumlah dan waktu tertentu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak. Deng- an semakin berkembangnya pasar opsi, semakin berkembang pula pengetahuan atau cara-cara dalam memprediksi suatu pergerakan harga opsi dan meramalkan segala kemungkinan yang terjadi yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pada pasar opsi, pergerakan harga saat ini di- pengaruhi oleh harga sebelumnya. Oleh karena itu proses harga opsi mengikuti model rantai Markov. Dalam skripsi ini membahas model untuk menentukan harga opsi dengan pendekatan rantai Markov. Proses harga saham dimodelkan dengan rantai Markov diskrit dengan dua keadaan tetapi dalam kerangka recom- binant tree dan non-recombinant tree. Pembahasan juga meliputi tentang ukuran peluang risiko netral dan matriks transisi risiko netral.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Additional Information: | 1). Prof. Dr. Suyono, M.Si. ; 2). Vera Maya Santi, M.Si. |
| Subjects: | Sains > Matematika |
| Divisions: | FMIPA > S1 Matematika |
| Depositing User: | Users 29 not found. |
| Date Deposited: | 08 May 2020 13:12 |
| Last Modified: | 08 May 2020 13:12 |
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/7589 |
Actions (login required)
 |
View Item |
