PEMODELAN HARGA OPSI DENGAN PENDEKATAN RANTAI MARKOV

VLANDIMIR WELEM L, . (2016) PEMODELAN HARGA OPSI DENGAN PENDEKATAN RANTAI MARKOV. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

[img] Text
Skripsi_Vlandimir Welem L_3125092180_FMIPA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual saham tertentu pada jumlah dan waktu tertentu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak. Deng- an semakin berkembangnya pasar opsi, semakin berkembang pula pengetahuan atau cara-cara dalam memprediksi suatu pergerakan harga opsi dan meramalkan segala kemungkinan yang terjadi yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pada pasar opsi, pergerakan harga saat ini di- pengaruhi oleh harga sebelumnya. Oleh karena itu proses harga opsi mengikuti model rantai Markov. Dalam skripsi ini membahas model untuk menentukan harga opsi dengan pendekatan rantai Markov. Proses harga saham dimodelkan dengan rantai Markov diskrit dengan dua keadaan tetapi dalam kerangka recom- binant tree dan non-recombinant tree. Pembahasan juga meliputi tentang ukuran peluang risiko netral dan matriks transisi risiko netral.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Additional Information: 1). Prof. Dr. Suyono, M.Si. ; 2). Vera Maya Santi, M.Si.
Subjects: Sains > Matematika
Divisions: FMIPA > S1 Matematika
Depositing User: Users 29 not found.
Date Deposited: 08 May 2020 13:12
Last Modified: 08 May 2020 13:12
URI: http://repository.unj.ac.id/id/eprint/7589

Actions (login required)

View Item View Item