ANALISIS KOINTEGRASI DAN MODEL KOREKSI KESALAHAN PADA MULTIVARIAT TIME SERIES

REZA MUFLICHIN, . (2011) ANALISIS KOINTEGRASI DAN MODEL KOREKSI KESALAHAN PADA MULTIVARIAT TIME SERIES. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text REZA MUFLICHIN_3125060137.pdf Download (0B)

Abstract

Analisis multivariat time series merupakan perluasan dari teori-teori yang ada dalam univariat time series. Vector autoregressive (VAR) salah satu model analisis multivariat. Sebelum menggunakan model VAR, langkah yang harus dilakukan adalah menguji stasioneritas dan kemudian mengecek ada tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Pada skripsi ini dilakukan uji stasioneritas dengan uji akar unit. Untuk menentukan keseim�bangan jangka panjang digunakan pendekatan kointegrasi dan untuk menen�tukan keseimbangan jangka pendek digunakan model koreksi kesalahan. Pada skripsi ini, metode yang digunakan untuk uji akar unit adalah Phillips-Perron dan metode Johansen untuk pendekatan kointegrasi. Multivariate time series analysis is an extension of existing theorems in the univariate time series. Vector autoregressive (VAR) is one of the multivariate analysis model. Before using the VAR model we have to check the stationarity of time series and then check long term and short term equilibrium relation�ships. In this thesis we check the stationarity by using the unit root test. We check the long term equilibrium by using cointegration approach and check the short term equilibriumby using the error corrcetion model. In this thesis, the methods used for the unit root test is the Phillips-Perron and cointegration methods of Johansen’s approach.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1) Prof. Dr. Suyono, M.Si 2) Dra. Ratnaningsih, M.Si
Subjects:	Sains > Matematika
Divisions:	FMIPA > S1 Matematika
Depositing User:	sawung yudo
Date Deposited:	28 Jun 2022 18:30
Last Modified:	28 Jun 2022 18:30
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/30920

Actions (login required)

View Item