PENGARUH HARGA SAHAM, VOLATILITAS RETURN, DAN VOLUME TRANSAKSI TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM

KAMAL ZULFIKAR, . (2013) PENGARUH HARGA SAHAM, VOLATILITAS RETURN, DAN VOLUME TRANSAKSI TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text KAMAL ZULFIKAR.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis pengaruh Harga Saham terhadap Likuditas Saham, 2) Menganalisis pengaruh Volatilitas Return terhadap Likuditas Saham, 3) Menganalisis pengaruh Volume Transaksi terhadap Likuditas Saham, 4) Menganalisis pengaruh Harga Saham, Volatilitas Return, Volume Transaksi terhadap Likuditas Saham. Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai saham LQ 45 selama dua tahun untuk periode 2010 sampai dengan 2011. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 21 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proksi yang digunakan untuk Harga Saham dalam penelitian ini yaitu rata-rata harga saham mingguan, untuk Volatilitas Return yaitu Standar Deviasai, untuk Volume Transaksi yaitu Rata-rata volume transaksi mingguan dan untuk Likuditas Saham menggunakan Turnover Saham. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 dengan pendekatan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Harga Saham mempunyai tidak memiliki pengaruh terhadap Likuditas Saham, 2) Volatilitas Return tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap Likuiditas Saham, 3) Volume Transaksi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Likuiditas Saham, 4) Harga Saham, Volatilitas Return dan Volume Transaksi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Saham. ***** This study aims to: 1) Analyze the effects of Stock Equity on Liquidity Stock, 2) analyze the effect of Return Volatility on Liquidity Stock, 3) Analyze the effects of Volume Transactions on Liquidity Stock, 4) Analyze the effects of Stock Equity Stock Equity, Return Volatility, And Volume Transactions on Liquidity Stock. The data in this study were drawn from companies listed in Indonesia Stock Exchange as LQ45 group stock for two years for the period 2010 through 2011. This study uses purposive sampling method. Sample for this study consisted of 21 companies that meet the established criteria. Proxies are used to Stock Equity in this research is average of stock equity weekly, for Return Volatility is deviation standard, for Volume Transactions is average volueme transactions weekly and for Liquidity Stock is stock turnover. Data analysis methods used in this research is a method of statistical analysis using the program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 21 with multiple linear regression approach. The results of this study show that: 1) Stock Equity has a not significant effect on Liquidity Stock, 2) Return Volatility has a not significant effect on Liquidity Stock, 3) Volume Transactions has a significant effect on Liquidity Stock, 4) Stock Equity, Return Volatility, And Volume Transactions have a significant effect on firm value.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Tresno Ekajaya, S. E., M. Ak. ; 2). Yasser Arafat, SE., Akt., MM
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi
Divisions:	FE > S1 Akuntansi
Depositing User:	Users 14651 not found.
Date Deposited:	02 Aug 2022 05:44
Last Modified:	02 Aug 2022 05:44
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32146

Actions (login required)

View Item