ANALISIS PERILAKU HERDING DI BURSA SAHAM ASEAN PERIODE JANUARI 2014 – AGUSTUS 2017 (STUDI KASUS PADA SAHAM INDONESIA, SINGAPURA, MALAYSIA, DAN THAILAND)

Ardian Wiratama, . (2018) ANALISIS PERILAKU HERDING DI BURSA SAHAM ASEAN PERIODE JANUARI 2014 – AGUSTUS 2017 (STUDI KASUS PADA SAHAM INDONESIA, SINGAPURA, MALAYSIA, DAN THAILAND). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text 821515528_Table_of_Content.pdf Download (147kB)
	Text 8215155286 Biografi.pdf Download (93kB)
	Text 8215155286_Appendix.pdf Download (2MB)
	Text 8215155286_Abstract.pdf Download (91kB)
	Text 8215155286_Chapter1.pdf Download (446kB)
	Text 8215155286_Chapter2.pdf Download (524kB)
	Text 8215155286_Chapter3.pdf Download (468kB)
	Text 8215155286_Chapter4.pdf Download (345kB)
	Text 8215155286_Chapter5.pdf Download (199kB)
	Text 8215155286_Cover.pdf Download (657kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Indonesia, (2) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Malaysia, (3) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Singapura dan, (4) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Thailand. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perusahaan yang tergabung indeks LQ45, KLSI, STI dan, SET100. Jumlah sampel yang digunakaan adalah 27 perusahaan untuk Indonesia, 21 perusahaan untuk Singapura, 27 perusahaan untuk Malaysia dan 33 perusahaan untuk Thailand. Observasi yang digunakan adalah 878 untuk saham Indonesia, 883 untuk saham Malaysia, 902 untuk saham Singapura dan, 878 untuk saham Thailand. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah uji return saham, return perusahaan, nilai CSAD, uji asumsi klasik, uji t, uni f, uni regresi dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0.070805, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (2) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0, 058117, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (3) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Singapura. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0106404, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (4) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Thailand. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0, 100942 yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1) Prof. Dr. Hamidah, M.Si 2) M Edo S Siregar, S.Si., MBA
Subjects:	Manajemen > Manajemen , Business
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	sawung yudo
Date Deposited:	01 Oct 2019 10:38
Last Modified:	01 Oct 2019 10:38
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/46

Actions (login required)

View Item