ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, LIKUIDITAS DAN RISIKO SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 - 2014

RACHMATTULLAH, . (2017) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, LIKUIDITAS DAN RISIKO SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 - 2014. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, likuiditas dan risiko saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2014. Sampel pada penelitian ini adalah 29 perusahaan yang dipilih dengan purposive sampling. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 hari sebelum stock split dan 5 hari setelah stock split. Teknik analisis yang digunakan adalah kolmogorovsmirnov test untuk menguji normalitas data, paired sample t-test untuk data yang berdistribusi normal dan wilcoxon signed rank test untuk data yang berdistribusi tidak normal. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan setelah stock split, terdapat perbedaan likuiditas antara periode sebelum dan setelah stock split dan tidak terdapat pebedaan risiko saham antara periode sebelum dan setelah stock split. This study aimed to analyze the differences of abnormal return, liquidity and risk stock before and after the stock split on companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010 - 2014. The sample are 29 companies selected by purposive sampling. Period of observations used in this study is 5 days before the stock split and 5 days after the stock split. The analysis technique used is the KolmogorovSmirnov test for normality test, paired sample t-test for normally distributed data and Wilcoxon signed rank test if distribution data is not normal. Results from the study showed that there is no significant difference in abnormal returns between before and after stock split period, there are differences in liquidity between the before and after stock split period and there is no difference in stock risk between before and after the stock split period.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1)Umi Mardiyati, SE, M.Si 2)Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si.
Subjects:	Manajemen > Manajemen Sumber Daya Manusia
Divisions:	FE > S1 Manajemen
Depositing User:	Users 14626 not found.
Date Deposited:	12 Jul 2022 05:55
Last Modified:	12 Jul 2022 05:55
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/31636

Actions (login required)

View Item